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2012年6月5日 星期二

資金大退潮哀鴻遍野 詭異的外資期權&*黃金*

*如約兩個月來一再重覆資金大退潮長空結構的預期,全球主要股市商品幾近全軍覆沒哀鴻遍野,短線唯獨黃金因股市商品全面重挫的恐慌性避險買盤湧進未如預期破底轉弱,圖示黃金周線1643美元短壓未突破前仍屬弱勢整理,長線未站上起跌點1683美元前仍難扭轉頹勢,6/1長紅後1580美元附近為短線強弱支撐


*大盤如上周末預期主力棄守外資借力使力摜殺套利連續兩日長黑跌幅驚冠亞洲,今日開盤反彈符合大漲大跌低點越來越低的空頭現象,而先前被護盤主力對作難以施展的外資在業內主力棄守後終於取得主導權
外資大跌時期指多單加碼至9322口,但詭異的是選擇權淨賣權大幅平倉獲利了結17348口(仍高達169739口)而淨額仍是增加2.9億並未明顯撤出,推估短線大跌加碼期指而賣權淨額持續增加應是看反彈有限的盤跌大幅震盪需防其先拉再殺的意圖


更正:選擇權更正為淨額增減,指數大幅下跌賣權淨額自然增加(感謝世光盤中來電指正)

黃金周線----點圖放大

48 則留言:

  1. 作者已經移除這則留言。

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  2. 謝謝老師 感恩 讓我的心更加堅定

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  3. 有點小複雜..收完盤再來好好做功課..
    謝謝老師

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  4. 這會不是7000 最後一根反彈?!

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  5. 史瑞客寶寶 你說得沒錯 沒逃命的就要沒命了 大家平安

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  6. 高手。。。

    開盤22億漲百餘點

    籌碼比我女兒還輕。。。

    怕他拉太高。。。我又停損去了

    5……6月真的是魔咒

    師傅。。。給你一個。。。讚

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  7. 王子兄現在 還來得急放阿.....

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  8. 沒人想賣 他們在 等回本........

    只到 營業員 打電話來 就沒本.........

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  9. 我在想。。。9000多口岐指多單
    今天是不是被接走了

    我看不準。。。先休息好了

    放空很遜

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  10. 放久 就會......

    跟小嬰兒學走路一樣 剛開始 不可能馬上就會走.....

    邊走別跌倒 跌到痛了 就會走了......

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  11. 大跌追空 大漲追多........

    奇怪ㄝ你................

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  12. 沒節奏...

    今天22e 漲百餘點 我腿又軟了

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  13. 其實我覺得應該有點小寫錯了。
    「但詭異的是選擇權淨賣權大幅平倉17348口(仍高達169739口)而金額卻是淨買超約2.9億」
    ↑這邊應該有點寫錯。
    這指的應該是2012/6/1,buy put,18.7萬口,價值8.2億
    6/4,回補put 1.7萬口,價值2.1億。
    6/4累計put17萬口,價值11.2億

    雖然說6/4的put值11.2億,6/1的put只有8.2億,但外資其實是並沒有買超3億的,而是禮拜一大跌,外資手上的put暴漲,那些put只要放著自己就會漲價了。
    外資應該是沒有「大幅平倉便宜的價外賣權加碼更貴數倍的價內賣權」
    只是單純的「獲利了結,回補部分put」而已

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  14. 外資buy put 17萬口,價值11.2億。
    換算下來,一口值6644元,也就是一口為132點。
    這一段股市暴跌,選擇權價外統統變成價內,132點在6700p跟6800p之間,其實那17萬口已經跟「小臺」(小型臺指期)沒兩樣。
    簡單的來說外資雖然大臺加小臺除以四有1萬口,但也有17萬口的小臺,除以四之後,還有4萬2500口大臺。

    所以外資現在實際上擁有的是「32500口大臺空單」

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  15. 好厲害...晚點好好研究這換算法

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  16. 不不不,蔡森先生您太客氣了,藍玉非常感謝您一直以來的指導,真的是深深深深的感激您

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  17. 藍玉大大...

    你現在有沒有一種頭暈的感覺....

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  18. 小王子 你這張煞氣喔

    有榮譽感了............

    呵呵

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  19. 反正大家都是教學相長 謝謝蔡老師跟各位大大的 指導 有點懂 但真的要說大家 猴篩雷阿 開心就好 乾恩喔

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  20. 藍玉,
    請問,你第個發言的6/1價值有8.2E和6/4價值有11.2E,這個"價值"是從那邊看到的呢?

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  21. 對..小蘋果問到我想問的
    這個op有這麼多的契約..
    每個契約的收盤點與留倉口數都不同..
    要如何知道他的大約總計價值以及各別契約留倉口數呢?

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  22. 剛剛看了下外資今日的留倉口數..
    愈來愈搞不懂他想幹嗎了?
    如果是已老師文章所講的..clear深度價外的..
    轉倉至淺價外或價平附近的..
    那期指又加碼...如此只能說..阿大曾說過..外資討厭人家跟他的單..
    也就是...真的很懂孫子兵法耶..哈哈..一切都是假設中..被老外搞糊塗了

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  23. http://www.taifex.com.tw/chinese/home.asp

    上面有寫啊,那個「契約金額」就是了。
    雖然買權12萬口,賣權17萬口。
    但買權價值才2億,賣權價值有8.5億。
    買權買得比較價外,賣權比較價內。

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  24. 我都看凱基期貨所以沒有"契約金額"

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  25. 所以說不能斷定其個別契約的留倉口數囉??
    例如:7000p OI幾口..6900P OI...等等

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  26. 應該沒辦法,期交所也沒提供資料,也許有人有辦法,不過一般人應該是沒辦法。
    用金額去除以口數,可以大概算出是多少履約價的買權跟賣權,最多就是這樣了。

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  27. 我相信大戶看得到。。。

    盤後資料並不違法。。。

    小散戶只好乖乖看一星期後的

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  28. 亞洲看上證。。今年以來。。他大盤還是正報酬5·5%
    韓國。。日本。。臺灣。。道瓊。。都轉負了
    歐洲更不用說。。

    只要上證補跌。。有戲看。。。

    不過他打底時間也較長。。。關鍵9點半

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  29. 蔡老師甚麼時候會上電視嗎(感覺不是周四就是周一)?可否以後事先可以事先預告,大家可準時收看~

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